#99 Monte Carlo, Las Vegas, czyli interdyscyplinarne szacowanie prawdopodobieństwa

W poprzed­nim odcin­ku roz­ma­wia­li­śmy o tym, czym jest meto­da Mon­te Car­lo. Wnio­sko­wa­nie popu­lar­ne jest zwłasz­cza w naukach ści­słych, gdzie słu­ży do two­rze­nia symu­la­cji zda­rzeń i pro­ce­sów, któ­rych prze­pro­wa­dze­nie było­by zbyt ryzy­kow­ne in vivo. Jak się oka­zu­je – peł­ne uży­cie meto­dy wyma­ga tak­że wie­dzy z zakre­su psy­cho­lo­gii, socjo­lo­gii. Do cze­go jesz­cze moż­na zatem użyć meto­dy Mon­te Carlo?

O tym, do cze­go moż­na wyko­rzy­stać meto­dę Mon­te Car­lo, czy­li opar­tą na zało­że­niach mate­ma­tycz­nych wie­lo­krot­ną symu­la­cję praw­do­po­do­bień­stwa, sto­so­wa­ną do okre­śle­nia moż­li­wych skut­ków nie­pew­ne­go zda­rze­nia opo­wia­da­ją dr Moni­ka Paluch-Ferszt ze Śro­do­wi­sko­we­go Labo­ra­to­rium Cięż­kich Jonów UW i dr inż. Tomasz Kraw­czyk z DELab UW, eks­pert Enter­pri­se Euro­pe Network, odpo­wia­da­jąc na pyta­nia dr Justy­ny Pokoj­skiej o:
- zało­że­nia symu­la­cji opar­tych na meto­dzie Mon­te Car­lo,
- miej­skie legen­dy, sto­ją­ce za gene­zą samej nazwy meto­dy,
- na czym pole­ga­ją symu­la­cje w meto­dzie Mon­te Car­lo,
- spo­sób, w jaki prze­pro­wa­dza­ne są symu­la­cje z uży­ciem meto­dy,
- pra­wo­moc­ność uży­cia wyni­ku symu­la­cji jako pod­sta­wy do pod­ję­cia decy­zji,
- zasto­so­wa­nie meto­dy Mon­te Car­lo w eko­no­mii i finan­sach,
- prze­ło­że­nie meto­dy na życie codzien­ne i decy­zje podej­mo­wa­ne na co dzień,
- spo­sób esty­ma­cji racjo­nal­no­ści kon­su­men­tów,
- zasto­so­wa­nie meto­dy w fizy­ce teo­re­tycz­nej,
- róż­ni­ce mię­dzy Mon­te Car­lo a inny­mi meto­da­mi bada­nia prawdopodobieństwa.

Udostępnij

Się­gnij­my do naszej wie­dzy obser­wa­cyj­nej – powiedz­my, że obser­wu­je te ceny w cza­sie i zbie­ram infor­ma­cje na temat śred­niej w cza­sie, obli­czam odchy­le­nie stan­dar­do­we, no to mam już dwa istot­ne para­me­try, żeby wyge­ne­ro­wać licz­by loso­we według roz­kła­du nor­mal­ne­go. Już mogę zro­bić symu­la­cję tysią­ca war­to­ści licz­bo­wych w posta­ci poten­cjal­nych cen, któ­re mogą się poja­wić i na bazie tego two­rzę kolej­ny roz­kład, histo­gram i widzę, że moja śred­nia kształ­tu­je się na 99% w jakimś prze­dzia­le i mogę też skraj­ne przy­pad­ki okre­ślić. To jest już model zaawan­so­wa­ny. Ale może­my go jesz­cze bar­dziej zaawan­so­wać – może­my wybrać model, w któ­rym będzie­my tę symu­la­cję stosować.

― dr inż. Tomasz Kraw­czyk, DELab UW, EEN UW

Słuchaj podcastu na ulubionej platformie

Więcej podcastów

Z dr Justyną Pokojską (DELab UW, WS UW) o tworzeniu naukowych podcastów.
Z dr Moniką Paluch-Ferszt (SLCJ UW) i dr inż. Tomaszem Krawczykiem (DELab UW) o metodzie Monte Carlo.
Z Patrykiem Grzybowskim (MSD UW, Wydział Fizyki UW) o zasadach działania teledetekcji.
Z Łukaszem Nawaro (DELab UW, WNE UW) o stabilności wirtualnych walut.
Z Dorotą Sidor (CKC UW) o nauczaniu zdalnym na UW.
Przewiń do góry